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单变量时间序列模型识别方法的实证研究

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文章简单介绍了四种单变量时间序列模型识别的方法,给出了每种方法识别模型时的输出表格,并利用统计软件模拟两个时间序列进行实证研究,最后总结了四种方法在实际应用中应注意的问题.

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来源
《统计与信息论坛》 |2006年第3期|27-30|共4页
作者
吕忠伟;
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作者单位

中国人民大学;

统计学院;

北京;

100872;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
样本自相关函数; 偏自相关函数法; 延伸自相关系数法; 最小信息准则法; 最小典型相关法;

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