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基于模糊概率的Markowitz投资组合分散风险的理论及实证研究

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摘要

在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型.该模型采用模糊概率的方法对投资组合里各资产的权重进行合理调整,更准确地显现投资组合分散风险的效果,并利用实际数据对该模型进行了实证研究,验证了资产数量与组合风险之间关系的理论学说,表明在近年来的上海股票市场中适宜的投资规模不超过20种.

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来源
《统计与信息论坛》 |2008年第5期|61-6476|共5页
作者
王芳;
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作者单位

中国人民大学;

财政金融学院;

北京;

100872;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
资产组合; 收益; 风险; 模糊概率;

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