基于ARIMA模型的重庆GDP预测研究

摘要

对1978年至2021年重庆GDP数据,利用R软体建立ARIMA模型,对建立的模型进行优化评估,并用该模型预测重庆2017~2021年GDP数据,与真实数据进行比较,以确定模型预测的准确性。根据建立的时间序列分析得到最优模型为ARIMA(2, 2, 2),预测值与实际值的平均相对误差为1.36%,ARIMA模型很好地拟合了重庆GDP发展的趋势。可以利用ARIMA模型进行较准确的短期预测,为重庆经济的发展提供参考。