篮子期权定价的蒙特卡罗方法研究

摘要

篮子期权是多标的资产的一个投资组合期权,随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求也不断增加。当维数不断增大时,运用蒙特卡罗模拟法来定价相对来说更可行。但是随着维数的增多,模拟的效率将大幅度下降,因此对模拟进行适当的改进是十分必要的。本文在给出篮子期权定价的蒙特卡罗模拟模型基础上,应用方差减少技术中的控制变量法进行改进,并以欧式看涨篮子期权为例,进行了模拟分析。