谱正Lévy过程下的Ratchet分红策略与Barrier策略的混合研究

摘要

本文主要研究谱正Lévy过程下的混合分红策略。对公司的盈余过程进行如下两种策略的混合:首先让其执行Ratchet分红策略;而后待盈余水平到达预先设置的高度界限时,立即执行Barrier分红策略,将所有投资收益全部分红给公司股东。文章主要结果是得出了这种混合策略下的累积折现期望分红值函数。