时变波动率模型下到期区间理财产品定价问题

摘要

cqvip:本文在时变波动率Black-Scholes模型下,研究了到期区间理财产品的定价问题。首先,利用偏微分方程方法得到了金融理财产品的定价公式。接着,利用二次变差方法提取积分波动率,再选取四种理财产品进行实证分析,并对其选择给出建议。最后,为投资者选择金融理财产品提供了一系列的参考建议。