基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型

摘要

从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题.基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型;并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数;仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景.