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贷款组合的'均值-方差-偏度'三因素优化模型

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摘要

险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题.

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来源
《运筹与管理》 |2009年第4期|98-111|共14页
作者
迟国泰; 迟枫; 闫达文;
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作者单位

大连理工大学管理学院,辽宁大连116024;

加拿大多伦多大学Joseph L. Rotman管理学院Toronto,Ontario,Canada;

大连理工大学管理学院,辽宁大连116024;

大连理工大学应用数学系,辽宁大连116024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F830.33/O224;
关键词
贷款组合; 组合优化; 偏度控制; 期望-方差-偏度模型; 三因素优化模型;

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