我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

摘要

随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行利率风险管理提出了更高的要求.如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础.本文比较分析了三种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口模型、持续期模型和VAR模型,并提出我国商业银行利率风险度量模型的选择建议.