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基于蒙特卡洛模拟法的证券投资组合风险分析

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摘要

20世纪七十年代以来,金融风险不断加大.蒙特卡洛模拟法是VaR模型的一种分析及计算方法,是分析证券投资风险的常用方法.本文以两只股票为例,介绍如何利用蒙特卡洛模拟法分析我国证券市场中存在的投资风险,为我国投资者进行投资提供参考.

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来源
《新经济》 |2016年第17期|38|共1页
作者
李嫣资; 王翰墨;
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作者单位

河北金融学院河北保定市071000;

河北金融学院河北保定市071000;

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正文语种 chi
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关键词
金融风险; 蒙特卡洛模拟法; VaR模型; 投资组合;

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