高维统计推断与随机矩阵

摘要

多元统计分析所关心的是对于多个变量的观察，这些变量具有某种程度的关联．由遗传学和社会科学中的问题所驱动，最初它是在上个世纪的前半叶中发展起来的．继而，随机矩阵论（RMT）最初在物理学中，更近些广泛地在数学中发展起来了．虽然RMT与多元统计的主要研究对象是相同的，但是统计理论被揭示与其有关联还是很哑B的事．海量数据采集在将来是很普通的，然而，现在数据集合的变量数目往往与观察值的数目相当，甚至更多．在这样的情形，RMT对多元统计提供了众多的技术和结果，