现代信用风险管理模型比较分析

摘要

本文对当今国际上信用风险管理中应用最为广泛的Credit Metrics,KMV,Credit Risk+Model,Mortality Model五个模型进行了分析比较,并简要介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。