VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例

摘要

市场风险是REITs（房地产投资信托基金）的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR（在险价值）引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。