VaR在流动性风险测度中的运用

陈剑利; 叶东疆; 周明华

首页> 中文期刊> 《浙江工业大学学报》 >VaR在流动性风险测度中的运用

VaR在流动性风险测度中的运用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

流动性风险测度的问题日益成为风险管理与测度的核心问题,因而我们将VaR的理论思想引入中国股市的流动性风险研究中来,选取5只样本股对我国的股票市场做了实证分析,对流动性风险进行了度量.在分析各证券流动性强弱的同时给出一定置信度下,完成特定的交易指令可能担负的潜在流动性风险值,且该值可以和VaR结果直接叠加反映股票的整体风险.并在上述基础上得出了结论和建议.

著录项

来源
《浙江工业大学学报》 |2009年第5期|586-590|共5页
作者
陈剑利; 叶东疆; 周明华;
展开▼
作者单位

浙江工业大学,理学院,浙江,杭州,310032;

浙江工业大学,之江学院,浙江,杭州,310024;

浙江工业大学,理学院,浙江,杭州,310032;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
VaR; 风险; 流动性; 实证分析;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度 [J] . 李杨 ,罗剑朝 . 商业时代 . 2009,第012期
2. 我国黄金期货市场风险测度——基于EGARCH-POT模型的VaR与CVaR研究 [J] . 彭承亮 ,何启志 ,戴翔 . 江南大学学报（人文社会科学版） . 2017,第006期
3. 基于VaR和CVaR的金融风险测度研究 [J] . 张锡 . 科技与管理 . 2016,第004期
4. 风险测度VaR与CVaR的渐进相对效率比较 [J] . 孙双琳 . 贵州师范学院学报 . 2014,第012期
5. VaR、CVaR和谱风险测度的实证对比分析 [J] . 祝志川 ,李向远 . 统计与管理 . 2014,第012期
6. 在VaR模型中嵌入流动性风险:基于流动性调整收益率的方法 [C] . 武磊 ,Lei Wu . 第六届中国金融学年会 . 2009
7. 中国证券市场流动性风险测度——基于L-VaR模型的研究 [A] . 王帅君 . 2014

VaR在流动性风险测度中的运用

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅