多元正态分布均值向量有变点时当前均值的估计

摘要

给出了多元正态随机向量存在变点时，当前均值μ～ｎ的四种估计．采用最小二乘法，给出了μ～ｎ的最小二乘估计（ＭＶＬＵＥ）．在μ～ｎ存在先验信息时，给出了三种Ｂａｙｅｓ估计．然后采用随机模拟的方法。