连续随机变量函数概率密度的辅助随机变量解法

摘要

通过引入辅助随机变量,提出了一种求解连续随机变量函数概率密度的新方法。该方法在计算随机变量函数概率密度时无需要求随机变量函数的反函数存在或分区域反函数存在,亦无需求导。算例分析表明,该解法对少数类型随机函数可求得解析解,这为一般类型随机函数概率密度的数值计算提供了理论依据。