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跳-扩散模型下的复合期权定价公式

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摘要

运用更一般的G irsanov定理研究了跳-扩散模型下的复合期权的定价问题.通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封闭解,从而推广了G ukha l,A g liard i E lettra等人的工作.

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来源
《新疆大学学报：自然科学版(中英文)》 |2006年第3期|257-263|共8页
作者
赵建国; 师恪;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
复合期权; 计价单位; 跳-扩散; 鞅;

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