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上海证券A股市场波动性拟合模型改进研究

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摘要

研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为针对上海证券A股市场,改进后的波动性拟合模型相较于广泛使用的GARCH(p,q)-M模型具有更好的样本外预测能力.

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来源
《西安理工大学学报》 |2009年第2期|242-245|共4页
作者
张博;
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作者单位

西安理工大学,工商管理学院,陕西,西安,710054;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
波动性; 自回归条件异方差; 时间序列;

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