一种基于等风险思想的投资组合算法研究

摘要

基于等风险思想设计了一种新的算法-等风险算法.算法采用逐步调整的策略使风险函数连续化,尤其考虑最小交易费用的影响,能够利用银行的无风险性做出相应调整,找出最低风险和与之对应的最大收益的关系.等风险算法克服了投资方案对投资规模的敏感性,因此成为一种和投资规模无关的普适算法.实际案例数值结果表明算法非常有效.