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随机利率下的连续型终身增额寿险

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寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一.以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩.并在De Movie假设下,给出其简洁表达式.

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来源
《辽宁科技大学学报》 |2008年第6期|606-610|共5页
作者
赵伟; 武力兵; 沙秋夫;
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作者单位

鞍山师范学院,高等职业技术学院,辽宁,鞍山,114015;

辽宁科技大学,理学院,辽宁,鞍山,114051;

辽宁科技大学,理学院,辽宁,鞍山,114051;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
随机利率; 赔付现值; 增额寿险; 精算学; 终身寿险;

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