ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用

张敏; 徐坚

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在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析.从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果.

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来源
《技术经济与管理研究》 |2007年第3期|31-32|共2页
作者
张敏; 徐坚;
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作者单位

华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074;

华闻期货经纪有限公司研发部,上海,200122;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
股指期货; ETF; 现货组合;

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