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双随机风险模型的罚金折现函数

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摘要

在假设保费收取过程和索赔过程都为复合Poisson过程的前提下推导出Gerber-Shiu罚金折现函数所满足的方程.

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来源
《绍兴文理学院学报》 |2010年第10期|36-38|共3页
作者
李志英;
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作者单位

绍兴文理学院元培学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F840.021;
关键词
复合Poisson过程; 破产时刻; 破产概率; 罚金折现函数;

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