二维相关风险模型的破产概率

马学思; 刘次华

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近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.

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来源
《山西大学学报（自然科学版）》 |2008年第3期|430-433|共4页
作者
马学思; 刘次华;
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作者单位

河南理工大学,数学与信息科学学院,河南,焦作,454000;

华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;保险理论;
关键词
风险模型; Poisson过程; 调节系数; 破产概率;

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