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含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型

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摘要

该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合,在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下,利用风险敏感性动态规划控制在有限期限和无限期限内实现投资利润的最大化.

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来源
《上海大学学报：自然科学版》 |2004年第2期|180-185|共6页
作者
胡世培; 秦成林; 肖建武;
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作者单位

上海大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济控制论;
关键词
风险敏感性; 随机控制; 最优投资模型; 长期增长率; 随机波动;

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