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标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法

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本文将马尔科夫跳跃过程叠加于Ito过程,形成混合过程,并用该过程来刻画股价走势情况.而后在标的股价服从混合过程的基础上,推导出了欧式看涨期权的定价公式,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法.

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来源
《经济数学》 |2002年第2期|28-31|共4页
作者
吴志刚; 金朝嵩;
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作者单位

重庆大学,数理学院,重庆,400044;

重庆大学,数理学院,重庆,400044;

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正文语种 chi
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关键词
马尔科夫跳跃过程; 期权定价; 有限元法;

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