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随机凸序与投资组合的风险值

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摘要

本文利用随机凸序的理论证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,即给出了投资组合的风险值上界.指出了当投资者无法确定各随机资产的相依关系时,独立性假定会低投资组合的风险值;并分别针对正态资产、幂关系资产、指数资产给出了这种风险低估值的具体计算公式.

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来源
《经济数学》 |2004年第1期|16-23|共8页
作者
毛泽春; 刘锦萼;
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作者单位

浙江财经学院金融分院,浙江,杭州,310012;

山东经济学院概率统计与保险精算研究所,山东,济南,250014;

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正文语种 chi
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关键词
随机凸序; 投资组合; 风险值; 风险低估值;

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