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有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法

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本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.

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来源
《经济数学》 |2006年第4期|349-352|共4页
作者
唐耀宗; 金朝嵩;
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作者单位

重庆大学数理学院,重庆,400044;

重庆大学数理学院,重庆,400044;

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正文语种 chi
中图分类经济计算、经济数学方法;
关键词
美式看跌期权; 红利; 有限差分方法;

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