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带息双二项风险模型的破产问题

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本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.

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来源
《经济数学》 |2006年第3期|235-242|共8页
作者
唐国强;
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作者单位

华东师范大学统计系,上海,200062;

桂林工学院数理系,桂林,541004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机变量;
关键词
双二项风险模型; 破产前盈余分布; 破产持续时间分布; 破产概率;

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