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有效集法在确定Markowitz's证券组合投资模型权系数中的应用

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摘要

在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法;用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解,实例的数值计算结果显示该方法是可行有效的.

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来源
《经济数学》 |2007年第3期|239-243|共5页
作者
田振明;
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作者单位

广州中医药大学经济与管理学院,广东广州,510006;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;线性规划;
关键词
证券组合投资; 二次规划; 有效集法;

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