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利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题

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本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.

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来源
《经济数学》 |2008年第2期|126-131|共6页
作者
刘东海; 刘再明;
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作者单位

湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机变量;
关键词
一阶自回归; 破产前盈余; 破产后赤字; 风险模型;

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