首页> 中文期刊> 《经济数学》 >相依索赔的二项风险模型的Gerber-shiu贴现罚函数

相依索赔的二项风险模型的Gerber-shiu贴现罚函数

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

研究一类索赔时间相依的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了任意初始值μ下的Gerber-Shiu贴现罚函数,并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实务进行了举例.

著录项

来源
《经济数学》 |2012年第2期|35-39|共5页
作者
刘东海; 刘再明; 龚日朝;
展开▼
作者单位

湖南科技大学,数学与计算科学学院,湖南湘潭411201;

中南大学,数学与统计学院,湖南长沙410004;

湖南科技大学,数学与计算科学学院,湖南湘潭411201;

湖南科技大学,商学院,湖南湘潭411201;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
二项风险模型; 相依索赔; 副索赔; 贴现罚函数;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 带有相依索赔及常利率风险模型的期望贴现罚金函数 [J] . 郑祉怡 . 高师理科学刊 . 2015,第008期
2. 基于广义FGM Copula的相依和扰动风险模型下的Gerber-Shiu函数分析 [J] . 杨龙 ,邓国和 ,杨立 . 应用概率统计 . 2019,第004期
3. 带常数红利边界马氏相依风险模型的Gerber-Shiu折扣惩罚函数的期望 [J] . 刘娟 ,胡亦钧 . 数学杂志 . 2007,第005期
4. 常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数 [J] . 王晶晶 . 淮北师范大学学报（自然科学版） . 2017,第002期
5. 常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数 [J] . 王晶晶 . 淮北师范大学学报：自然科学版 . 2017,第002期
6. 带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率 [C] . 肖鸿民 ,刘建霞 . 2011年第五届中国可信计算与信息安全学术会议(CTCIS2011) . 2011
7. 带有常利率及相依索赔风险模型的期望贴现罚金函数 [A] . 郑祉怡 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号