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马氏调制费率的带干扰风险模型

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摘要

考虑了一类具有马氏调制的带干扰连续时间风险模型,得到了该模型下其条件Gerber-Shiu 折现罚金函数所满足的积分方程,Laplace变换及渐近解.在两状态情形下,当索赔额的分布为有理数情况时得到了条件Gerber-Shiu折现罚金函数的具体表达式并给出了数值例子.

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来源
《经济数学》 |2012年第1期|100-105|共6页
作者
孙歆; 段誉; 方世祖;
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作者单位

毕节学院数学系,贵州毕节 551700;

毕节学院数学系,贵州毕节 551700;

广西大学数学与信息科学学院,广西南宁 530004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
马氏调制; Gerber-shiu折现罚金函数; Laplace变换;

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