基数约束的投资组合优化问题的遗传算法及实证分析

摘要

研究带有基数约束的投资组合优化问题的均值方差模型,给出了基于优先权编码的遗传算法及求解步骤.基于沪深股市20种股票的实际交易数据进行实证分析,结果表明,本文给出的遗传算法是成功的、有效的.