混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率

杨朝强

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研究了混合跳-扩散分数布朗运动模型下一类分红保底基金的违约概率问题.通过对模型定解问题的讨论得到了一个特殊的Volterra型方程,利用算子方程的迭代法给出了该Volterra型方程的显式解,得到了基金发行公司无法垫资的概率,给出了分红保底基金的定价公式,同时给出了超额收益比例与保底收益水平的相关关系.

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来源
《宁夏大学学报：自然科学版》 |2017年第3期|242-251|共10页
作者
杨朝强;
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作者单位

兰州财经大学图书馆经典资料室;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;证券市场;
关键词
混合跳-扩散分数布朗运动; Volterra型方程; 概率密度; 定价公式;

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