竞争框架下n家保险公司的最优再保险策略

摘要

提出了n家保险公司的一种竞争框架,进而研究了最优再保险问题。每家保险公司的盈余满足扩散逼近过程,它可以通过在无风险资产上投资来增加。每家保险公司的目标是,选择最优再保险策略最大化终端财富的均值同时最小化终端财富的方差。应用随时控制理论,我们得到了最优再保险策略和值函数的解。最后,通过数值实验分析了模型参数对最优再保险策略的影响。