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马勇; 贺甄; 徐维东;
湖南大学金融与统计学院 湖南长沙 410079;
浙江大学管理学院 浙江杭州 310058;
VIX指数; VIX期权; Hawkes过程; 均值回复模型; 自刺激效应;
机译:分数布朗运动和随机率跳-扩散模型中两种幂期权的定价研究
机译:使用VIX期权交易VIX期货仓位和波动溢价
机译:随机偏斜下的波动率期权定价及其在VIX指数中的应用
机译:跳扩散环境下含交易成本的期权定价模型
机译:具有跳扩散波动率的期权的数学建模和分析
机译:Covid-19流行反弹的情况下锁定作为最后的度假期权:一个建模研究
机译:更正:跳扩散动力学下的交换期权
机译:粮食援助国家投入产出乘数(FaNIOm)模型和sNap的刺激效应(补充营养援助计划)
机译:干跳频或下跳频的改进或适用于此的设备的改进
机译:将期权风险简介叠加在可视化的,波动幅度为每次罢工的期权链上,以最大程度地提高期权罢工之间的波动性回撤潜力
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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