不同股票风险度量方法的比较研究——以安徽海螺水泥股票为例

摘要

选取中国水泥产业的龙头企业安徽海螺水泥股份有限公司2019年1月2日至2019年12月31日期间244个交易日的股票收盘价作为样本,分别使用不同的方法进行风险度量.结果显示:VaR方法比波动性分析法更能直观得到损失值,蒙特卡洛模拟法得到的风险价值结果与其他方法相差较大.最后简要说明波动性分析方法与VaR方法的区别以及从定义的角度分析几种计算方法的不足.