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金融市场风险度量及实证研究

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本文讨论了利用VAR度量金融风险.通过CAPM和MonteCarlo两种方法计算了实证数据的VAR值,并通过比较分析,说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低,实用性较差.

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来源
《淮北师范大学学报：自然科学版》 |2003年第4期|11-15|共5页
作者
魏岳嵩; 林美艳; 王峰;
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作者单位

西安交通大学理学院;

西安理工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
金融市场; 风险度量; VAR; CAPM; 投资组合; Monte; Carlo;

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