基于最优区间权重的金融风险评价

摘要

针对区域金融风险评价过程中存在的不确定性问题,提出一种基于区间数评价标度的金融风险评价体系.首先对现有金融风险评价指标进行分析,构建了一种新的区域金融风险评价指标体系.针对金融风险评价指标权重信息不完全可知的情况,在指标权重满足区间约束的条件下,构建了一个基于区间型综合评价值上界最大,上界最小的多目标优化模型,用于确定金融风险评价指标的实数型权重.最后给出了一种区间型金融风险评价方法,有效克服了金融风险评价过程中的不确定性.实证分析了五个区域的金融风险,验证了本文方法的可行性和可具操作性.