一种改进的分段平稳随机过程的参数估计方法

摘要

将非平稳随机信号划分为分段平稳随机信号进行处理,为非平稳随机信号的研究提供的一种新的分析方法.为最优地将非平稳随机信号划分为分段平稳随机信号,Djuric等人用Bayes方法,通过递推多维条件分布概率来估计最优划分参数值,但计算相当复杂.本文在研究AR模型本身的一些特性的基础上,通过直接递推多维联合分布概率来估计最优划分参数,大大地减少了计算量.