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递归效用函数下的资产定价

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摘要

经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定．当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数．但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求．于是,我们考虑采用递归效用的形式．

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来源
《华东师范大学学报：自然科学版》 |2005年第z1期|135-137|共3页
作者
朱祎莉; 柴俊;
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作者单位

华东师范大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
递归效用函数; 资产定价; 交易策略;

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