离散经典风险模型中的破产赤字概率及其渐近估计

摘要

本文通过引入泛函的方法 ,在完全离散经典风险模型下 ,导出了初始赢余为U的破产赤字概率G(u,y)的更新方程 ,进而得到了一般情形下破产赤字概率G(u,y)的渐进估计。