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次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价

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摘要

研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已有的关于重置期权定价的相关结论.

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来源
《常熟理工学院学报》 |2023年第2期|96-101|共7页
作者
孙明明;
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作者单位

南京财经大学应用数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
重置期权; 随机利率; 次分数布朗运动; 保险精算法;

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