基于自适应Lasso的缺失数据图模型选择

摘要

考虑数据完全随机缺失情形下的高斯图模型选择问题。在惩罚似然方法的框架下,基于自适应Lasso惩罚提出自适应MissGLasso方法,并结合EM算法和GLasso算法对协方差逆阵进行估计。通过模拟发现,与MissGLasso方法相比,自适应MissGLasso方法在图模型选择和协方差逆阵估计上具有较优的表现。