多因素证券投资组合在VaR风险约束下的模型及实证研究

摘要

证券投资组合为若干个相对稳定的投资品种的组合,是投资者对不同商品进行一定选择的过程中,以实现投资利益最大化而形成的,并在投资收益与风险权衡上不断地进行科学合理的调整.在此,本文对VaR风险约束的多因素证券投资组合建立了相应的模型,并进行了实证研究,并利用遗传计算法对其进行一定的改进,已期获得更好的实际意义.