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预测央行脆弱性的VaR模型

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本文旨在研究可将两代货币危机模型有机地结合在一起的用于预测央行脆弱性的VaR模型,这一模型为央行提供了一个预警指标,同时也为市场参与者提供了一个判断央行是否具有偿付能力的依据.

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来源
《商业经济与管理》 |2005年第5期|76-79|共4页
作者
杨卫;
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作者单位

上海水产大学,上海,200090;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
货币危机模型; Value-at-Risk; 多重均衡;

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