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一个包含异质信念的GARCH模型

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文章利用信息交易量得到投资者异质信念的代理变量,给出一个包含投资者异质信念的GARCH(1,1)模型.该模型的估计结果表明,上海证券市场与纽约证券市场上都存在明显的投资者异质信念现象,且异质信念显著放大了中、美证券市场上的投资风险.

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来源
《商业经济与管理》 |2011年第6期|89-94|共6页
作者
赵国庆; 尹慧;
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作者单位

中国人民大学经济学院,北京100872;

中国人民大学经济学院,北京100872;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
信息交易量; 异质信念; GARCH(1,1)模型;

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