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用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象

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摘要

利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte-Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.

著录项

来源
《北京交通大学学报》 |2006年第3期|93-96|共4页
作者
邵明亭; 王军;
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作者单位

北京交通大学,理学院,北京,100044;

北京交通大学,理学院,北京,100044;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
Poisson过程; 选举模型; 收益过程; 宽尾现象;

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