考虑供给约束的最优期权组合及采购方法

摘要

研究零售商在由实时市场和供给受限的期权市场构成的组合市场中最优采购策略的问题.零售商按照期权合同能给其带来的期望利润大小对不同的期权合同进行分类,设计了求解零售商应预定的不同期权合同的最优数量的算法.通过数例说明了不同的期权合同给零售商带来的利润往往不同,合同的供给上限越严格,零售商的期望利润越小.