数字金融与商业银行风险承担——基于中国商业银行的实证研究

摘要

数字金融是信息技术、数据协作与传统金融服务模式相结合的新一代金融服务业态.随着数字金融的快速发展,商业银行在科技赋能下加速了数字化转型步伐.基于2012-2018年中国84家代表性商业银行的数据,采用北京大学数字普惠金融指数作为数字金融的代理变量,研究数字金融对商业银行风险承担的影响.结果表明,数字金融有助于收敛系统性金融风险.数字金融对商业银行风险承担的影响具有异质性:城商行和农村金融机构对数字金融的反应更加敏感,大型股份制银行和国有行则更加审慎,数字金融对农村金融机构的风险收敛作用最大.数字金融缓解了长尾客户缺乏抵押和征信不足的痛点问题,提高了中小银行风险识别能力,降低了风险管理成本,使其信贷决策更加科学.最后提出关于商业银行进一步提升数字化风险管理能力、防范化解金融风险的启示.